1. 仮説A 詳細
| 項目 | 内容 |
|---|
| 状態 | 研究中
（内部値 research_candidate） |
| 仮説バージョン | A.v2 |
| 固定した条件 | NQ_change_pct < -0.7815331095 |
| 条件を固定した日 | 2026-09-08 |
| 新規データ検証開始日 | 2026-09-08 |
| 主評価対象 | 1321.T |
| 参考確認ETF | 1489.T, 1615.T, 1625.T, 2644.T （同じ日本市場の影響を受けるため独立した検証としては数えない） |
| 予測する向き |
negative（ベースラインより悪化＝ギャップダウン）
判定A〜Hはこの向きに合わせて符号を反転して評価します |
| 置き換えた版 | A.v1 サンプル・成績は合算しません |
閾値の根拠
（再最適化していないことの記録） |
A.v1 と同一の閾値 (NQ_change_pct < -0.7815331095) をそのまま踏襲した。この値は Phase2 の train 期間の第1五分位上限として機械的に決めたもので、A.v2 のために過去結果へ再最適化していない。仮説の向き(expected_direction)のみを positive → negative へ修正しており、閾値探索は一切行っていない。新しい閾値を探すと「結果を見てから条件を選ぶ」ことになるため、意図的に据え置いた。 |
| 内部の仮説名 | 前日NQが大幅下落した翌朝、日本株はギャップダウンしやすい |
| 備考 | A.v1(翌朝反発)を設計不備で中止し、因果方向を米国株下落→日本株ギャップダウンへ修正したもの。閾値は凍結。過去データでの再調整は禁止。2026-09-08以降の新規データのみで追跡する。A.v1 のサンプル・成績とは合算しない。 |
進捗（3段階すべて）
n / 20 中間確認 (interim_review)
1 / 20 あと 19 件
n / 30 第一次確認 (first_evaluation)
1 / 30 あと 29 件
n / 50 本評価 (primary_evaluation)
1 / 50 あと 49 件
2. 現在成績
参考値のみ・統計評価禁止（新規データ検証 n = 1 < 20）
| 項目 | 条件あり | ベースライン |
|---|
| 件数 (sample_count) | 1 | 7 |
| 勝ち / 負け | 0 / 1 |
2 / 5 |
| 勝率 (win_rate) | 0.00% |
28.57% |
| 平均リターン (mean_return) | -1.4340% |
-0.6950% |
| 中央値 (median_return) | -1.4340% |
-0.7275% |
| Profit Factor | 0.000 |
0.230 |
| 改善幅 (improvement) | -0.7389% | — |
| コスト 0.10% 控除後 平均 |
-1.5340% | — |
| 95% 信頼区間（平均） |
計算不可 (n<5) | — |
上の数値は 参考値 です。n<20 のため統計的な評価はできません。
昇格判定は n≧50 のチェックポイントでのみ行われます。
3. 経過グラフ（条件成立日ごと）
4. 新規データ検証（OOS）履歴 直近20件
| 対象日 | ETF | 成立 | NQ_change_pct | 終値 |
翌朝始値 | 翌朝リターン | コスト控除後 | NQ参照日 |
|---|
| 2026-09-16 |
1321.T |
— |
-0.6842 |
66,180 |
67,040 |
+1.2995% |
+1.1995% |
2026-09-15 |
| 2026-09-15 |
1321.T |
— |
+0.3343 |
65,840 |
65,940 |
+0.1519% |
+0.0519% |
2026-09-14 |
| 2026-09-14 |
1321.T |
— |
+0.8641 |
65,860 |
65,270 |
-0.8958% |
-0.9958% |
2026-09-11 |
| 2026-09-11 |
1321.T |
成立 |
-1.0646 |
66,250 |
65,300 |
-1.4340% |
-1.5340% |
2026-09-10 |
| 2026-09-10 |
1321.T |
— |
-0.3047 |
67,500 |
65,500 |
-2.9630% |
-3.0630% |
2026-09-09 |
| 2026-09-09 |
1321.T |
— |
-0.0896 |
67,350 |
66,860 |
-0.7275% |
-0.8275% |
2026-09-08 |
| 2026-09-08 |
1321.T |
— |
+0.1372 |
67,510 |
67,310 |
-0.2963% |
-0.3963% |
2026-09-04 |
コスト控除後は往復 0.10% 差引後。
成立しなかった日も記録しています（後から「なぜ成立しなかったか」を検証するため）。
説明変数の候補（A.v2で保持・凍結条件には含めない）
| 候補 | 銘柄 | 特徴量名 | 状態 | 日足行数 | 最新日 | 備考 |
|---|
| SOX指数 |
^SOX |
SOX_change_pct |
接続済み |
588 |
2026/09/18 |
|
| USDJPY |
JPY=X |
USDJPY_change_pct |
接続済み |
685 |
2026/09/19 |
|
| 日経225先物 |
NKD=F |
NKD_change_pct |
未接続 |
515 |
2026/09/18 |
DBには日足あり。ただし日足モデルの特徴量(daily_features)に未登録のため、分析には使えない。 |
中止した仮説（削除せず保存）
| A.v1 | 中止 |
|---|
| 仮説 | 前日NQが大きく下落した後は1321の翌朝リターンが改善する |
| 予測していた向き | positive |
| 固定していた条件 | NQ_change_pct < -0.7815331095 |
| 新規データ検証開始日 | 2026-09-03 |
| 中止日 | 2026-09-08 |
| 中止理由 | 設計不備により中止。日本株は米国株下落の影響を受けるため、「翌朝反発」を基本仮説にするのは因果方向として不自然と判断した。 |
| 判断の前提 | 中止時点で OOS の条件成立は 0 件。結果を見た後の恣意的な変更ではなく、検証設計そのものの修正として扱う。 |
| 中止時のOOS成立 | 0 件 |
| 後継 | A.v2 |
| 保持されている記録 |
analysis_runs 9 行 /
analysis_oos_log 5 行
in-sample成績・凍結条件・OOSログは削除せず保持している（合算はしない）。 |
別仮説の候補（A.v2には混ぜない・未着手）
| 候補 | 内容 | 分離する理由 | 必要なもの |
|---|
A-open-rebound
not_started |
前日NQ大幅下落の翌朝、ギャップダウン後の寄り付き以降は反発しやすい |
A.v2 は「大引け→翌朝寄付き」のギャップのみを対象とする。寄り付き後の値動きは別の目的変数(翌朝始値→当日終値)であり、混ぜると何を検証しているか不明になるため分離する。 |
目的変数 open_to_close_return の追加（現在のデータセットには未実装） |
5. 仮説 B / C
| 仮説 | 状態 | 版 | 固定した条件 | 検証開始日 |
n | →20 | →30 | →50 | 直近成立日 | 追跡 |
|---|
| A |
研究中 |
A.v2 |
NQ_change_pct < -0.7815331095 |
2026-09-08 |
1 |
19 |
29 |
49 |
2026-09-11 |
有 |
|
米国株が大きく下落した翌朝、日本株は下に開きやすいか？ ／ A.v1(翌朝反発)を設計不備で中止し、因果方向を米国株下落→日本株ギャップダウンへ修正したもの。閾値は凍結。過去データでの再調整は禁止。2026-09-08以降の新規データのみで追跡する。A.v1 のサンプル・成績とは合算しない。 |
| B |
監視中 |
B.v1 |
NQ_change_pct > 0.3 AND US10Y_YIELD_change_bp > 3 |
2026-09-03 |
1 |
19 |
29 |
49 |
2026-09-14 |
有（昇格対象外） |
|
米国株上昇かつ米金利上昇の翌朝は、日本株が伸びにくいか？ ／ 方向(悪化)は3年一貫だがn=43・p=0.0615。売買条件には使わない。サンプル蓄積を待つ。 |
| C |
棄却 |
C.v1 |
NQ_change_pct < -0.3 AND USDJPY_change_pct > 0.2 |
2026-09-03 |
0 |
— |
— |
— |
— |
無 |
|
米国株下落かつ円安の翌朝は、日本株が反発しやすいか？ ／ test(n=6)で符号反転 -0.2913%、p=0.1244、勝率改善ほぼゼロ。棄却。追跡は参考記録のみ。 |
6. システム稼働 詳細
| 処理 | 予定 | 最終実行 | 経過 | 直近の結果 | エラー | 次回 |
|---|
| collect_signal_daily |
毎日 06:00 |
2026-09-19 06:03:41 |
10時間前 |
日足収集完了: 対象110銘柄 / 追加合計: 110件 |
なし |
明日(日) 06:00 |
| oos_track |
毎日 06:15 |
2026-09-19 06:15:05 |
10時間前 |
OOS n=1 |
なし |
明日(日) 06:15 |
| refresh_ohlcv_1d |
毎週日曜 07:00 |
2026-09-13 07:00:38 |
6日前 |
— |
なし |
明日(日) 07:00 |
2026-09-18 15:15:00
5分足 最新
主要銘柄ごとの日足 最新日
分析可能データは、この中で最も遅れている日で決まります。
全銘柄横断の MAX(dt) は、一部の新規銘柄だけ最新のときに実態より新しく見えるため使いません。
| 銘柄 | 役割 | 日足 最新日 | 遅れ | 備考 |
|---|
| 1306.T |
特徴量 |
2026/09/17 |
2 日 |
← 分析可能データを決めている銘柄 |
| 1321.T |
分析対象ETF |
2026/09/17 |
2 日 |
← 分析可能データを決めている銘柄 |
| 1489.T |
分析対象ETF |
2026/09/17 |
2 日 |
← 分析可能データを決めている銘柄 |
| 1615.T |
分析対象ETF |
2026/09/17 |
2 日 |
← 分析可能データを決めている銘柄 |
| 1625.T |
分析対象ETF |
2026/09/17 |
2 日 |
← 分析可能データを決めている銘柄 |
| 2644.T |
分析対象ETF |
2026/09/17 |
2 日 |
← 分析可能データを決めている銘柄 |
| ^N225 |
特徴量 |
2026/09/17 |
2 日 |
← 分析可能データを決めている銘柄 |
| CL=F |
特徴量 |
2026/09/18 |
1 日 |
|
| ES=F |
特徴量 |
2026/09/18 |
1 日 |
|
| GC=F |
特徴量 |
2026/09/18 |
1 日 |
|
| NQ=F |
特徴量 ・仮説条件で使用 |
2026/09/18 |
1 日 |
|
| ZT=F |
特徴量 |
2026/09/18 |
1 日 |
|
| ^SOX |
特徴量 |
2026/09/18 |
1 日 |
|
| ^TNX |
特徴量 ・仮説条件で使用 |
2026/09/18 |
1 日 |
|
| ^VIX |
特徴量 |
2026/09/18 |
1 日 |
|
| JPY=X |
特徴量 ・仮説条件で使用 |
2026/09/19 |
0 日 |
|
→ 分析可能データ：2026/09/17 まで
（最も進んでいる銘柄は 2026/09/19）
次に何が起きる予定か
日足収集 (collect_signal_daily)
明日(日) 06:00約13時間7分後
OOS追跡 (oos_track)
明日(日) 06:15約13時間22分後
週次日足洗い替え (refresh_ohlcv_1d)
明日(日) 07:00約14時間7分後
次の評価チェックポイント: A n=20 (interim_review)
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7. 監査情報
- 仮説バージョン (Hypothesis version)
- A.v2
- 固定した条件 (frozen threshold)
- NQ_change_pct < -0.7815331095
- 新規データ検証開始日 (out_of_sample_start)
- 2026-09-08
- 評価ルール固定日 (rules_frozen_at)
- 2026-09-04（結果を見てから変更しない）
- 予測方向 (expected_direction)
- negative
- 置き換えた版
- A.v1 → A.v2（2026-09-08 中止・記録は保持）
- 評価方法の固定
- A.v2: 2026-09-08
- 主評価対象
- 1321.T
- 参考確認 (cross-check)
- 1489.T, 1615.T, 1625.T, 2644.T
- 整合性チェック
- ✔ 記録済みの凍結条件は設定と一致